Limited Martingal Devisenhandel

Forex Trading Die Martingale Way Wären Sie interessiert an einer Handelsstrategie, die praktisch 100 rentabel ist Die meisten Händler werden wahrscheinlich Antwort mit einem klaren, ja Erstaunlich, eine solche Strategie existiert und Termine den ganzen Weg zurück bis ins 18. Jahrhundert. Diese Strategie basiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie, und wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat es eine fast 100 Erfolgsrate. Bekannt in der Handelswelt als Martingal. Diese Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas Casinos praktiziert. Es ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Wetten Minimum und Maximum haben, und warum das Roulette-Rad hat zwei grüne Markierungen (0 und 00) zusätzlich zu den ungeraden oder sogar Wetten. Das Problem mit dieser Strategie ist, dass, um 100 Rentabilität zu erreichen, müssen Sie sehr tiefe Taschen in einigen Fällen haben, müssen sie unendlich tief sein. Niemand hat unendlichen Reichtum, aber mit einer Theorie, die auf der mittleren Reversion beruht. Ein verpasster Handel kann ein ganzes Konto in Konkurs gehen. Auch ist die Menge, die auf dem Handel riskiert wird, weit größer als der mögliche Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung der Martingal-Strategie. In diesem Artikel gut erforschen, wie Sie Ihre Chancen auf Erfolg bei dieser sehr risikoreichen und schwierigen Strategie verbessern können. Was ist die Martingale-Strategie Popularisiert im 18. Jahrhundert wurde das Martingal von dem französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt. Das Martingal war ursprünglich eine Art von Wett-Stil basierend auf der Prämisse der Verdopplung unten. Ein Großteil der Arbeit, die auf dem Martingal durchgeführt wurde, wurde von einem amerikanischen Mathematiker namens Joseph Leo Doob durchgeführt, der die Möglichkeit einer 100 rentablen Wettstrategie bestreiten wollte. Die Systemmechanik beinhaltet eine anfängliche Wette jedoch, jedes Mal, wenn die Wette ein Verlierer wird, wird die Wette verdoppelt, so dass, mit genügend Zeit, ein gewinnender Handel alle vorherigen Verluste ausmacht. Die 0 und 00 auf dem Roulette-Rad wurden eingeführt, um die Martingale-Mechanik brechen, indem das Spiel mehr als zwei mögliche Ergebnisse außer der ungeraden versus sogar oder rot versus schwarz. Dies machte die langfristige Gewinn - erwartung des Einsatzes des Martingals im Roulette-Negativ und zerstörte somit jeden Anreiz, ihn einzusetzen. Um die Grundlagen hinter der Martingalstrategie zu verstehen, betrachten wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, dass wir eine Münze hatten und in einem Wettspiel von entweder Köpfen oder Schwänzen mit einer Startwette von 1 teilnahmen. Es gibt eine gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Köpfen oder Schwänzen landen wird, und jeder Flip ist unabhängig, was bedeutet, dass der vorhergehende Flip funktioniert Nicht Auswirkungen auf das Ergebnis der nächsten Flip. Solange Sie mit der gleichen Richtung Blick jedes Mal, würden Sie schließlich gegeben, wenn eine unendliche Menge an Geld, sehen Sie die Münze Land auf Köpfe und wieder alle Ihre Verluste, plus 1. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur eine Um Ihr Konto umzutauschen. Wieder einmal haben Sie 10 zu wetten, mit einer Startwette von 1. In diesem Szenario verlieren Sie sofort auf die erste Wette und bringen Sie Ihr Gleichgewicht bis zu 9. Sie verdoppeln Ihre Wette auf die nächste Wette, verlieren wieder und am Ende mit 7. Auf der dritten Wette ist Ihre Wette bis zu 4 und Ihr Verlust Streak geht weiter, bringen Sie bis zu 3. Sie haben nicht genug Geld, um zu verdoppeln, und das Beste, was Sie tun können, ist es alle wetten. Wenn Sie verlieren, sind Sie bis auf Null und auch wenn Sie gewinnen, sind Sie noch weit von Ihrem ersten 10 Startkapital. Trading-Anwendung Sie können denken, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnlich Unglück darstellen würde. Aber wenn Sie Währungen handeln. Sie neigen dazu, Trend, und Trends können eine sehr lange Zeit dauern. Der Schlüssel mit Martingal, wenn es auf den Handel angewendet wird, ist, dass durch Verdoppelung Sie den durchschnittlichen Eintrittspreis wesentlich senken. Im Beispiel unten, bei zwei Losen. Müssen Sie den EUR-USD von 1,263 auf 1,246 zu brechen sogar brechen. Da der Preis niedriger sinkt und man vier Lose hinzufügt, braucht man ihn nur bis 1.2625 anstatt 1.264 zu brechen. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger der durchschnittliche Eintrittspreis. Auch wenn Sie 100 Pips auf dem ersten Los des EURUSD verlieren können, wenn der Preis 1,255 Treffer ist, müssen Sie nur das Währungspaar auf 1,2569 Rallye zu brechen, auch auf Ihre gesamte Betriebe. Dies ist auch ein klares Beispiel dafür, warum tiefe Taschen benötigt werden. Wenn Sie nur 5.000 zu handeln haben, würden Sie bankrott sein, bevor Sie überhaupt die EURUSD-Reichweite 1.255 sehen konnten. Die Währung kann schließlich drehen, aber mit der Martingal-Strategie gibt es viele Fälle, wenn Sie nicht genug Geld haben, um Sie auf dem Markt lange genug, um zu sehen, dass Ende. Durchschnittliche oder Break-Even-Preis Warum Martingale arbeitet besser mit FX Einer der Gründe, die Martingal-Strategie ist so beliebt in der Devisenmarkt ist, weil im Gegensatz zu Aktien, Währungen selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, können die Länder nicht. Es gibt Zeiten, in denen eine Währung abgewertet wird, aber selbst in Fällen einer scharfen Dia erreicht der Wert von currencys niemals null. Sein nicht unmögliches, aber, was es für dieses geschehen würde, ist zu furchtsam, um sogar zu betrachten. Die FX-Markt bietet auch einen einzigartigen Vorteil, dass es attraktiver für Händler, die das Kapital haben, um die Martingal-Strategie folgen: Die Fähigkeit, Zinsen zu verdienen ermöglicht Händlern, einen Teil ihrer Verluste mit Zinserträgen auszugleichen. Dies bedeutet, dass ein kluger Martingal-Händler nur die Strategie auf Währungspaaren in Richtung des positiven Trages handeln möchte. Mit anderen Worten, er oder sie würde eine Währung mit einem hohen Zinssatz zu kaufen und zu verdienen, dass die Zinsen, während zur gleichen Zeit, den Verkauf einer Währung mit einem niedrigen Zinssatz. Mit einer großen Anzahl von Losen, können die Zinserträge sehr erheblich sein und könnte dazu beitragen, Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken. The Bottom Line So attraktiv wie die Martingal-Strategie für einige Trader klingen, betonen wir, dass gravierende Vorsicht für diejenigen, die versuchen, diese Trading-Praxis zu üben erforderlich ist. Das Hauptproblem mit dieser Strategie ist, dass oft, scheinbar sicher-Feuer-Trades Mai blow up Ihr ​​Konto, bevor Sie einen Gewinn oder sogar Ihre Verluste zurückzahlen können. Am Ende müssen die Händler fragen, ob sie bereit sind, den Großteil ihres Kontos an einem einzigen Handel zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um durchschnittlich viel kleinere Gewinne, fühlen sich viele, dass die Martingal-Handelsstrategie ist völlig zu riskant für ihren Geschmack. Trumponomics ist ein Begriff für die Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump. Ein organisiertes Gesundheitssystem, das allen Menschen in einer bestimmten Region Gesundheitspflege bietet. Viele Länder, wie. Das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums, das im Januar jedes Jahres in der Davoser Kleinstadt Ski in der Schweiz stattfindet, Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Eine Reihe von optimalen Portfolios, die die höchste erwartete Rendite für ein definiertes Risiko oder das niedrigste Risiko für eine. Eine Einheit, die 1100. 1 entspricht und die Änderung eines Finanzinstruments bezeichnet. Der Grundpunkt ist häufig. Martingale-Strategie 8211 So verwenden Sie es Das Martingale-Handelssystem zu erlernen copy forexop Wenn you8217ve im Forex-Handel für jede Zeit die Chancen wurden you8217ve gehört von Martingale beteiligt. Aber was ist es und wie es funktioniert In diesem Beitrag werde ich über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie es am besten in der realen Welt verwendet. Es gibt einige Gründe, warum diese Strategie für Devisenhändler attraktiv ist. Erstens kann sie unter gewissen Bedingungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber es8217s ungefähr so ​​nah, wie Sie erhalten können. Zweitens beruht sie nicht auf der Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rendite, desto geschickter Sie sind. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn Ihre Handel Kommissionierung Fähigkeiten sind nicht besser als Zufall. Und drittens tendieren Währungen dazu, in den Bereichen über lange Zeiträume 8211 zu handeln, so dass die gleichen Niveaus über viele Male wiederholt werden. Wie beim Rasterhandel. Dass dieses Verhalten zu dieser Strategie passt. Martingale ist eine kostengünstige Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die wichtige Sache, über Martingale wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rendite ist immer noch die gleiche. It8217s durch Ihren Erfolg in Kommissionierung gewinnt Trades regiert. Ihr könnt daraus entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste durch so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache scheint. Wie es funktioniert In einer Nussschale: Martingale ist eine Kosten-Mittel-Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur auf Verdoppelung Ihre Handelsgröße, bis schließlich das Schicksal wirft Sie eine einzige gewinnende Handel. An diesem Punkt, aufgrund der Verdopplung Wirkung, können Sie mit einem Gewinn zu beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einem 50:50 Chance zu gewinnen Versen verlieren. Tabelle 1: Einfaches Beispiel. Ich lege einen Handel mit einer 1-Beteiligung. Bei jedem Sieg, ich halte den Stake die gleiche bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Einsatz Betrag jedes Mal. Gamblers nennen diese Verdopplung-down. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit dem I8217ve verdoppelte ich meinen Anteil jedes Mal, wenn dieses geschieht, gewinnt der Gewinn alle vorhergehenden Verluste plus den ursprünglichen Einsatz. Dies ist dank der Double-down-Effekt. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies gilt wegen der Tatsache, dass 2 n 2 n -1 1. Das bedeutet, dass die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Gewinnhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie sich für das Experimentieren mit dem Spielzeug interessieren. Hier ist meine einfache wettende Spielkalkulation: Ein grundlegendes Handelssystem Im realen Handel dort isn8217t ein strenges binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust zu schließen. Aber dies ändert nicht die grundlegende die Strategie. Sie definieren nur eine feste Bewegung der zugrunde liegenden Rate als Sie profitieren. Und Stop-Loss Ebenen. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. Ich setze meine Gewinn-und Stop-Loss bei 20 Pips. Tabelle 2: Verringerung des Handelseinbruchs im fallenden Markt. Ich beginne mit einem Kauf auf Bestellung von 1 Los auf 1.3500 zu öffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1,3480, was einen Verlust von 20 Pips ergibt. Es erreicht meine virtuelle Stop-Loss. It8217s ein virtueller Stop-Loss, denn es würde keinen Sinn machen, den Handel zu schließen, und das Öffnen einer neuen für die doppelte Größe. Ich halte meine bestehenden ein offen auf jedem Bein und fügen Sie einen neuen Handel, um die Größe zu verdoppeln. Also bei 1.3480 verdopple ich meine Handelsgröße, indem ich 1 mehr Los addiere. Das ergibt eine durchschnittliche Eintrittsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstelle von 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch die relative Menge benötigt, um re-coup die Verluste. Dies wird durch die 8220-Break-Even8221-Spalte in Tabelle 2 gezeigt. Das Break-even nähert sich einem konstanten Wert, während Sie durchschnittlich mit mehr Trades abschneiden. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell einfangen und die Verluste 8211 auch dann wieder rückgängig machen können, wenn es nur ein kleines Retracement gibt (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Verteilung nach unten und Wiederherstellung in Aktion. Copy forexop Im Handel 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate jetzt 1.3439. Wenn die Rate dann nach oben geht auf 1.3439, erreicht es meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate auf oder über dem Break-even-Niveau ist. Meine ersten vier Trades schließen mit einem Verlust. Aber das ist genau durch den Gewinn auf den letzten Handel in der Sequenz abgedeckt. Der endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den Endgewinn ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System keine komplette Abfolge von Trades verliert immer. Wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber ein solches System kann in der realen Welt existieren, weil es eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Menge an Zeit bedeutet. Keiner von beiden ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie eine Grenze für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze überschritten haben, wird die Handelssequenz mit einem Verlust abgeschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn Sie die Fähigkeit zum Drawdown beschränken, verlassen Sie sich von einem echten Martingale-System. Und dabei tun Sie8217re mit einer Annäherung that8217s anfällig für katastrophalen Ausfall. Doubling-down Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironischerweise, je größer Ihre Drawdown-Grenze, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust 8211, aber desto größer, dass Verlust sein wird. Dies ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades Sie tun, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extreme Chancen werden bis 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten wird Sie verwischen. In Martingale steigt die Handelsbelastung auf eine Sequenzverlängerung exponentiell an. Das bedeutet in einer Sequenz von N verlieren Trades, erhöht sich Ihr Risiko-Risiko wie 2 N -1. Also, wenn you8217re gezwungen, vorzeitig zu verlassen, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite erhöht sich der Gewinn aus dem Gewinngewerbe nur linear. It8217s proportional zur Hälfte der Gewinn pro Trade multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit des Verlustes Verse Ihre quotdouble Downquot-Grenze. Copy forexop Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner 50 der Zeit (nicht besser als Chance) Ihre gesamte erwartete Rendite aus den Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist der Betrag auf jedem Handel profitiert. Aber Ihre große eins aus verlieren Trades wird dies wieder auf Null setzen. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Doppel-unten Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in einer Zeile hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das bedeutet, alle 2048 Trades, Sie erwarten, einmal zu verlieren. So nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Verlust Verlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 So Ihre Chancen bleiben immer 50:50 innerhalb eines praktischen Systems. That8217s vorausgesetzt, dass Ihre Handel Kommissionierung ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung wird auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie Ihre Verluste werden alle in einem großen Hit kommen. So kann es scheinen viel schlimmer als es ist, vor allem, wenn Sie unglücklich Martingale can8217t Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Es nur verschiebt Ihre Verluste. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert durch Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die sich am Herzen lieben, glauben oft, es sei besser, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von what8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind dies Trend nach Strategien, die doppelt auf Gewinne, und schneiden Verluste schnell. Bleiben Sie weg von Trending-Währungen Die besten Chancen für die Strategie in meiner Erfahrung kommt aus dem Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital halten, das mit sehr niedrigem Hebelwirkung ist. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um die höheren Handelsmultiplikatoren, die im Drawdown auftreten, zu widerstehen. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. Es gibt Dutzende anderer Ansichten jedoch. Einige Leute empfehlen mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel Paare mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel, mit der Strategie der long-only Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass positive Rollover Credits akkumulieren, weil der großen offenen Handelsvolumen. I8217ve nie verwendet diesen Ansatz vor. Denn die Risiken sind, dass Währungspaare mit Carry-Chancen oft starken Trends folgen. Diese werden in der Regel durch steile Korrekturphasen unterbrochen, wenn Tragpositionen abgewickelt werden (Rückwärts-Positionierung). Das kann heftig passieren. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung in der Risikobereitschaft gibt, in denen die Mittel dazu neigen, sich von sehr hochverzinslichen Währungen sehr schnell zu entfernen (lesen Sie mehr über Tragehandel) Von einer dieser Korrekturen ist meines Erachtens ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in aufstrebenden Märkten (siehe Renditendiagramm 8211 öffnet sich in neuem Fenster). Es lohnt sich im Auge zu behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Ausbreitung 8211, die alle außer dem höchsten Ertrag Carry Trades unrentabel macht. Einige Retail-Broker don8217t sogar Kredit positive Rollovers überhaupt. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sein müssen, um Interesse zu tragen, um irgendeinen Unterschied zum Ergebnis zu bilden. Wie ich schon sagte, das ist zu riskant mit Martingale. Eine Strategie, die besser für Trends geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeoptimierung Wie ich bereits erwähnt, habe ich don8217t vorgeschlagen Martingale als Ihre wichtigste Handelsstrategie. Damit es richtig funktioniert, müssen Sie ein großes Drawdown-Limit in Bezug auf Ihre Handelsgrößen haben. Wenn Sie mit einem beträchtlichen Stück Ihres Kapitals handeln, riskieren Sie 8220going broke8221 auf einem der Abschwünge. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3 Jahre Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel der flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Kappung der Drawdown bei 4 der freien Cash und schrittweise Erhöhung war ich in der Lage, eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelschancen dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Beispielsweise erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse bei EURGBP und EURCHF. Im Fall von EURCHF Interventionspolitik dürfte das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt sehen. Ebenso EURGBP neigt dazu, lange Reichweite Grenzen haben, die diese Art von 8220swing8221 Strategie favorisiert. Aber Sie müssen aufpassen, für Ausbrüche von signifikanten neuen Trends beobachten vor allem rund Key Support Resistance Ebenen. Handelspaare, die ein starkes Trendverhalten wie Yenkreuze oder Rohstoffwährungen aufweisen, können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das Bild unten zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten und produziert eine 9-Rückkehr. Beispiel für die Martingal-Strategie copy forexop Mein Programm-Trading-Modul, das effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown-Limit Ein guter Ort, um zu beginnen ist, die maximale offene Lose zu entscheiden, die Sie riskieren können. Daraus können Sie die anderen Parameter ausarbeiten. Um die Dinge einfach, I8217ll nutzen Kräfte von 2. Die maximale Lose wird die Anzahl der doppelten Beine, die stattfinden können. So zum Beispiel, wenn Ihr Maximum ist 256 Lose, wird dies ermöglichen Verdopplung-down 8 mal 8211 oder 8 Beine. Das Verhältnis ist: Max Lose 2 Beine Wenn Sie den Schlusshandel bei Erreichen seines Stopverlusts schließen, wäre Ihr maximaler Drawdown dann: Drawdown lt Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße Also, mit 256 Chargen (Micro Los) , Und ein Stop-Verlust von 40 Pips, die einen maximalen Drawdown von 2.048 (abhängig von Ihrer Währung) geben würde. Tipp Bearbeiten Sie die durchschnittliche Anzahl der Trades, die Sie verarbeiten können, bevor ein Verlust die Formel 2 Legs1 verwendet. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. Also nach 512 Trades, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierern gegeben sogar Chancen haben. Dies würde Ihr System brechen. Sie können meinen Taschenrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und - einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen, ist die Verwendung eines Ratschensystems. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Grenze. Siehe zum Beispiel die folgende Tabelle. Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, wenn Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen lediglich Ihr Drawdown-Limit als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals festlegen. Warnung Da Martingale-Handel ist inhärent riskant Ihr Kapital in Gefahr shouldn8217t jemals 5 Ihres Kontos Eigenkapital. Siehe forexop8217s Money Management Abschnitt für weitere Details. Entscheiden Sie über ein Eingangssignal Wenn die Rate eine bestimmte Strecke über der gleitenden durchschnittlichen Linie verschoben wird, gebe ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die gleitende durchschnittliche Linie bewegt, lege ich eine Bestellung auf. Dieses System basiert im Wesentlichen auf falschen Ausbrüchen, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnittes, den Sie wählen, schwankt abhängig von Ihrem bestimmten Handelzeitrahmen. Dies ist ein sehr einfacher und leicht umsetzbarer Indikator. Es gibt mehr anspruchsvolle Methoden, die Sie ausprobieren könnten. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal oder anderen gleitenden Durchschnitten. Persönlich finde ich die einfachsten Ansätze sind so gut wie alle anderen. Abbildung 3: Die gleitende Mittelzeile als Eingabekennzeichen verwenden. Kopie forexop Welches Signal Sie verwenden möchten, es sollte darauf hinweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs zum ursprünglichen Trend gibt, anstatt in eine neue Richtung zu brechen. So verblassen auf Ausbruch Bewegungen ist, was Sie versuchen sollten, zu erreichen. Set The Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken sind, wenn zu verdoppeln Dies ist Ihre virtuelle Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Profit-Ebene zu schließen Wenn zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stop-Loss bedeutet, dass Sie an diesem Punkt annehmen, dass der Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wählen Sie einen zu kleinen Wert und Sie öffnen zu viele Trades. Zu groß ein Wert und es behindert die gesamte Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Haltestellen wählen und Gewinne nehmen, sollte letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet im Allgemeinen, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann sollten Sie schließen Geschäfte in Martingale sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System ist im Profit. Das heißt, wenn der Nettogewinn des offenen Handels mindestens positiv ist. Wie beim Rasterhandel. Mit Martingale müssen Sie konsequent sein und behandeln die Gruppe von Trades als eine Gruppe, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinn-Gewinn-Wert, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Ein kleineres Nehmengewinnniveau, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher erreicht zu werden, also können Sie schließen, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird zusammengesetzt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. Ein kleinerer Wert kann also noch wirksam sein. Mit einem kleineren nehmen Gewinn doesn8217t verändern Ihre Risiko-Belohnung. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Gewinnschwelle Ihre Gesamt-Trade-Gewinn-Verhältnis. Simulationen Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Lauf kann bis zu 200 simulierte Trades durchführen. Ich begann mit einem Saldo von 1.000 und Drawdown-Limit 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich das verwendete PampL ändert, automatisch nach oben oder unten verriegelt. Vor - und Nachteile von Martingale Warum verwenden Sie es: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder programmiert werden können als Expert Advisor. Es hat eine statistisch berechenbare Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Bei korrekter Anwendung kann ein inkrementeller Gewinn erzielt werden. Sie don8217t müssen in der Lage, die Richtung des Marktes vorherzusagen. Warum es zu vermeiden: Mittelung unten ist eine Strategie der Vermeidung von Verlusten, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale erhöht Ihre Gewinnchancen. Es verliert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Sie beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition steigt exponentiell an. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potentiell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgewogen, aber weil der Verlust kommt in einem großen Hit kann es inakzeptabel sein. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag befasst sich mit drei echten und bewährten Strategien, die Sie verwenden können, um japanische Yen zu handeln. Yen hat. Fünf Fragen zu fragen, wenn die Wahl einer Handelsstrategie Wenn Sie den Handel beginnen, eine der Dinge, die Sie wollen, ist zu entscheiden, welche Art von Strategie Sie. 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Beispiel, EURUSD hat sich um 200 Pips erhöht und ich möchte proportionale Losgrößen haben, so dass ich meine 200 Pips Drawdown wiederherstellen kann. Meine Schätzung ist, dass Retracement wird von nur 10 oder 20 Pips, aber ich möchte 200 Pips von 5 Lose und nicht von einem konstanten Los basierend auf meiner Marge Gleichgewicht zu erholen. Gibt es eine Formel, um rückwärts zu arbeiten und zu bestimmen, proportionale Lose für eine solche Situation Vielen Dank Großer Artikel bitte Ich hatte gerne wissen, was sind Ihre Handelszahlen bei der Verwendung der Martingal-Strategie Das System, das ich verwendet würde niedrigen einstelligen Renditen zu machen. Natürlich können Sie nutzen, die bis zu allem, was Sie wollen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ive, das für ein Paar Jahre auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 prüft. Mein Ziel ist, eine 20-25 auf der ersten Wette zu erzielen. Wenn ich zu verdoppeln, dann ändere ich mein Ziel auf nur 1, weil ich erkannt, dass es ein paar Tage nur 4 oder 5 in 10 Jahren, die schrecklich sind, wenn ich auf meinem 20-Ziel zu halten. So nehme ich an, dass, wenn der Markt gegen mich ist, dann möchte ich so schnell wie möglich zu beenden mein potenzielles Einkommen beenden. Wenn Hebel steigt dann: Leichte Oszillationen auf dem Preis leicht bewegt mich auf den erwarteten 20. Auf einer 200 Leverage, wenn der Preis bewegt sich nur 0,1 in meine Richtung Ich gewinne. So, auch wenn der Trend ist gegen mich, manchmal während einer Stunde, der Preis oszilliert auf meiner Seite. Chancen auf Insolvenz sind auch höher. Das ist wahr. Thats, warum, sobald ich verdoppeln, reduziere ich das Ziel auf nur 1 von 20. Tests zeigen mir, dass mit solchen Strategie reduzieren die Hälfte der Konkurs Tage, wenn ich doppelte Hebelwirkung. Eine Sache, die ich denke, Es könnte interessant sein, mehr auf die gewinnenden Wetten zu arbeiten. Ich meine, jetzt schließe ich meine Wetten, sobald sie die 20 Ziel erreichen, aber die Arbeit auf Hebelwirkung 100 oder 200 und im richtigen Trend, ist es einfach, einen 100 oder 200 Gewinn zu machen. Irgendwelche Ideen oder bekannte Strategien darüber sind willkommen. Ist dies die Martingale ea in den Downloads Abschnitt Vielen Dank für den Austausch dieser wunderbaren Artikel. Also reden Sie über Dollar Cost Averaging System oben. Aber ich denke, die maximale Drawdown ist nicht korrekt. Ist der Drawdown des letzten Handels oder der gesamte Zyklus Die Grenze ist für den gesamten Zyklus. Die TP ist kein Gewinn im regulären Sinne. Es ist der Punkt, den das System verdoppelt, so dass die Gewerke 8220 über ihm8221 offen bleiben. Mit dem Beispiel, das ich oben gegeben habe, ist dies, wie der gesamte Zyklus aussehen würde wie vor dem Schließen: Position Größe Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Mit einer effektiven Summe von 20480 Pips (2048 Dollar bei Mikrokonto) ergibt sich folgende Formel: Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße 256 x (2 x 40) x 0,1 Ich glaube, es ist ein Tippfehler. In Ihrer Formel für maximale Drawdown, werden Sie davon ausgehen, 20 Pips TP, die 40 Pips wird, wenn es mit 1 multipliziert wird oder Sie sind davon ausgegangen, 40 Pips. Zweitens ist der Begriff maximales Los die maximale Losgröße des 8. Handels oder der Gesamtmenge von 9 Geschäften (1 ursprünglicher Handel 8 Beine) Bitte siehe Erläuterung oben. Haben Sie schon von Staged MG Manchmal auch genannt Multi Phased MG Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Markt bewegt Sie nehmen nur einen Teil der gesamten req. Handel, und Sie weiterhin nur, wenn der Markt geht in die 8220right8221 Richtung. Was denken Sie über diese Strategie Ist es sicherer als regelmäßige MG BTW, kann ich Ihre E-Mail bitte für eine persönliche Frage TIA I8217ve gesehen haben Variationen wie diese vor und einige andere. In der Tat die Excel-Sim-Tabelle 8211 forexopwpdmact4508 8211 haben wir können Sie so etwas tun. Sie können einen anderen Compoundierungsfaktor als den Standard (2) verwenden. Also anstelle von 2x zum Beispiel, dass Sie mit Standard-MG können Sie 1.5 X oder 1.2 X oder einem anderen Faktor verwenden. Das Interessante ist, sagen Sie, wenn die 8220market bewegt sich in die richtige Richtung8221. Das macht mich zu denken, was du sprichst ist mehr eine hybride Strategie, weil ein Standard-Martingale-System verdoppelt sich auf Verlierer 8211, nämlich es zunehmende Exposition als der Markt bewegt sich gegen Sie nicht umgekehrt. Deshalb klingt das eher wie eine Reverse-Martingal-Strategie. Sehr interessante Artikel, aber ich noch don8217t verstehen, was Sie unter: 8220Die beste Weg, um mit Drawdown umgehen, ist ein Ratschen-System verwenden. So, wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown limit.8221 Könnten Sie erklären, was Sie hier tun? Betrachten Sie Tabelle Sie erhöhen die Drawdown-Grenze basierend auf Gewinne vorher gemacht, aber Sie stoppen die Erhöhung der Grenze am 7. Lauf. Diese Ratschen-Ansatz im Grunde bedeutet, dass das System mehr Kapital zu spielen, wenn (wenn) Gewinne gemacht werden. Also in den frühen läuft die Anzahl der Male, die das System verdoppeln wird weniger und damit die Drawdown-Grenze ist niedriger. Aber mit jedem Gewinn dieser Drawdown-Grenze wird im Verhältnis zu den Gewinnen erhöht 8211 so wird es mehr Risiko. Ich verwende dies als eine Möglichkeit der Sperrung in Gewinnen, so dass das System in der Lage, 8220play mit money8221, dass es so zu sprechen macht. In dem Beispiel ist der Grund, den es auf der Leitung 7 stoppt, nur, weil in der Praxis der Abzug in Schritten auftritt (wegen der Verdopplung nach unten). Ich müsste die Simulation im Detail 8211 zu überprüfen, aber es scheint, dass es8217s einen Schritt hier getroffen und der Gewinn muss um mehr zu erhöhen, um es auf die nächste zu nehmen. Sehr guter Artikel, ich habe es oft gelesen und viel gelernt. Vielen Dank. Derzeit I8217m arbeiten auf Martingal Handelssystem mit implementierten Hedging-Funktion, um Drawdown zu begrenzen. Meine Frage wäre, wie man wählte Währungen zu handeln Martingale Sie vorgeschlagen, bleiben weg von trendigen Märkten. Welche Indikatoren und Setups könnten dazu beitragen, die am besten geeigneten Paare für den Handel zu identifizieren. Um Währungen zu wählen, würde ich zuerst die Grundlagen überprüfen: Zum Beispiel würden Sie nicht wagen wollen, um Währungsrisiken zu riskieren, in denen theres eine Erwartung von weit divergierender Geldpolitik. Dies war bei EURUSD der Fall. EURGBP und EURCHF waren in der Vergangenheit gute Kandidaten, aber nicht aus verschiedenen Gründen. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts